Con más de 12 años desarrollando sistemas de análisis cuantitativo para instituciones financieras españolas, Carlos lidera nuestro equipo de modelado matemático. Su experiencia incluye la creación de algoritmos de evaluación de riesgo que han ayudado a gestores de fondos a optimizar carteras por valor de más de 800 millones de euros.
Anteriormente trabajó en BBVA Asset Management y CaixaBank, donde desarrolló modelos que mejoraron la precisión de predicción de mercados en un 34%. Su enfoque combina matemáticas avanzadas con comprensión práctica del comportamiento del mercado español.